2023年6月30日每日市场展望

Munnelly的市场评论…… 

亚洲股市在月末和季度末交投谨慎，在收益率上升的背景下小幅上涨。 市场参与者正在消化本季度末发布的一系列数据，其中包括中国最新的官方采购经理人指数。 日本日经 225 指数下跌，受到令人失望的工业生产和弱于预期的东京 CPI 等混合数据的影响。 然而，最近的货币走势缓冲了损失，美元兑日元短暂触及11月以来的最高水平。 中国 PMI 数据公布后，恒生指数和上证综合指数上涨。 虽然整体制造业 PMI 符合预期 49.0，但非制造业 PMI 略低于预期 53.2，但仍显示强劲扩张。

在英国，劳埃德六月商业晴雨表显示，商业信心在上个月下降后出现反弹。 该报告显示，人们对两家公司的交易前景和整体经济更加乐观。 英国十二个地区和国家中的十个以及四个主要行业的商业信心有所改善。 员工预期达到一年来的最高水平，而企业对平均薪酬增长的预期也较年初有所回升。 工资和物价预期相对于大流行前的水平仍然较高。

欧元区方面，今天公布的6月CPI数据预计将显示年通胀率从5月的6.1%下降至5.5%，达到2022年1月以来的最低水平。不过，排除波动成分的“核心”利率预计将加速上涨 从 5.3% 升至 5.5%，表明部分通胀压力仍然持续存在。

在美国，最近发布的数据，例如第一季度 GDP 增长上调和低于预期的每周失业救济金申请，表明经济活动仍然强于预期。 将于今天发布的 5 月份个人支出报告预计将较 4 月份放缓，但仍预示第二季度的整体增长。 该报告还将包括消费者支出平减指数，这是美联储首选的通胀指标。 预计总体通胀率将大幅下降，而核心通胀率预计将保持在 4.7% 不变，远高于美联储 2% 的目标。 根据预期，6月份芝加哥采购经理人指数（PMI）预计较上月有所改善。 然而，预计该指数仍将低于 50.0 的门槛，这表明该地区制造业面临持续的挑战。

花旗量化月末再平衡预期

花旗公布了月末外汇再平衡的初步估计，表明倾向于抛售美元。 根据他们的模型，对冲和资产外汇再平衡要求都朝着这个方向调整。 该估计表明，美国股市的负流入将对股市再平衡产生重大影响。 值得注意的是，月末资金流通常会在月底之前影响外汇市场。

CFTC 数据 23-06-23

  • 6 月 14 日至 20 日期间美元净投机空头有所增长；IDX 美元 -0.76%

  • 欧元兑美元同期上涨1.15%，规格-7,173份合约走强，目前+144,649

  • 美元日元同期上涨 1.31%，日元因利率分歧而走软，规格 -3,680 份合约

  • 英镑兑美元+1.21%，规格远远领先于CPI/BoE，+39,873份合约现在+46,608份

  • 规格猜测正确，CPI 上涨，英国央行上涨 50 个基点，但英镑兑美元较几周高点 -150 个基点

  • 澳元兑美元同期上涨 0.3%，鹰派 RBA 预计上涨 12,129 份合约，现为 -33.5k

  • BTC +8.96%，规格 346 份合约走强，多头减半至 +397 份（合约来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0800 (837M), 1.0825 (280M), 1.0840 (320M), 1.0855 (573M)

  • 1.0870-75 (600M), 1.0900 (1.4BLN), 1.0935-45 (2.2BLN), 1.0950-60 (1.1BLN)

  • USD/CHF: 0.8850 (350M), 0.9100 (252M). GBP/USD: 1.2600 (360M)

  • EUR/GBP: 0.8600 (320M), 0.8650 (580M). NZD/USD: 0.6175 (1.9BLN)

  • AUD/USD: 0.6600 (640M), 0.6650 (785M), 0.6690-0.6700 (540M)

  • AUD/NZD: 1.0900 (285M), 1.0940 (255M)

  • USD/JPY: 143.90-144.00 (1.2BLN), 144.50 (677M)

隔夜新闻

  • 美联储博斯蒂克：鲍威尔认为加息比他自己更紧迫

  • 美国、荷兰将以一二拳打击中国芯片制造商

  • 在刺激呼声中中国增长势头进一步放缓

  • 日元贬值至 145 美元兑 145 美元，接近 2022 年干预水平

  • 日本财务大臣警告日元过度贬值

  • 日本产出大幅下滑，东京通胀再次飙升

  • 英国通胀上升后欧洲央行鹰派采取激进利率观点

  • 英国劳埃德银行商业信心反弹至 13 个月高点

  • 摩根大通团队放弃对数据乐观的国债看法

  • 由于需求滞后，布伦特原油季度亏损创历史新高

  • 花旗称苹果股票还有 30% 的上涨空间，新的买入评级

  • 耐克销售额增长，但利润下降仅低于预期

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 4370

  • 4360下方开4330

  • 主要支撑位为4300

  • 主要目标是4580

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 盘中看涨高于熊市低于 1.0840

  • 下方1.0840开盘1.08

  • 主要支撑位为1.0666

  • 主要目标是1.1050

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.2650

  • 下方1.26开盘1.2550

  • 主要支撑位为 1.2680

  • 主要目标 1.2880

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

USDJPY 看涨高于看跌低于 143.50 目标触及，新模式出现

  • 143以下开盘142.30

  • 主要支持度为 141

  • 主要目标是 145.50

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 0.6660

  • 低于 0.6600 开盘 0.6550

  • 主要支撑位为 0.6448

  • 主要目标是 .6917

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内看涨上方看跌下方29500

  • 28000以下开26900

  • 主要阻力位27400

  • 主要目标是 32750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨